使用套利市价指令时，套利者需要注明（）

A．价差的大小
B．买入和卖出期货合约的地点
C．买入和卖出期货合约的月份
D．买入和卖出期货合约的种类

如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者不适合选择（）的方式进行期现套利

A．买入现货，同时买入相关期货合约
B．买入现货，同时卖出相关期货合约
C．卖出现货，同时买入相关期货合约
D．卖出现货，同时卖出相关期货合约

跨期套利可分为（）。

A．蝶式套利
B．牛市套利
C．期现套利
D．熊市套利

互换种类中，最常见也最重要的是（）。

A．货币互换
B．利率互换
C．商品互换
D．远期互换

下列关于基差的表述，正确的有（）。

A．基差=现货价格-期货价格
B．基差所涉及的期货价格必须选择最近交割月的期货价格
C．如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零
D．套期保值者关注的具体基差可以不同

下列属于基差走弱的情形有（）。

A．基差为负且绝对值越来越大
B．基差为负且绝对值越来越小
C．基差为正且数值越来越小
D．基差为正且越来越大

形成反向市场的原因包括（）。

A．近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降
B．近期市场需求迫切，现货价格大幅度上升
C．预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升
D．预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降

某企业利用大豆期货进行空头套期保值，不会出现净亏损的情形有（）（不计手续费等费用）。

A．基差不变
B．基差从-100元／吨变为-60元／吨
C．基差从120元／吨变为80元／吨
D．基差从-80元／吨变为80元／吨

就商品而言，持仓量是指为持有该商品而承担的（）等成本。

A．保险费
B．仓储费
C．期货保证金
D．资金利息

对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（）。（不计手续费等费用）

A．基差为负，且绝对值越来越小
B．基差为正，且数值越来越小
C．由反向市场变为正向市场
D．由正向市场变为反向市场