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上海银行从业资格考试复习：风险与风险管理

作者: 佚名    时间:2012-2-2 9:12:03    点击:
　　今天，我们上海银行从业资格考试培训老师为大家分想的是风险与风险管理的相关知识点，风险与风险管理是《风险管理》第一章中的最基础的知识点，主要分为三个部分：风险与收益、风险管理与商业银行经营、商业银行风险管理的发展，下面就直接考试分享我们的知识点吧！
　　
　　具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力
　　
　　（一）风险与收益
　　
　　1.风险的三种定义
　　
　　（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括
　　
　　（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式
　　
　　（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性
　　
　　符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
　　
　　2.风险与收益的关系：平衡管理
　　
　　3.切勿将风险与损失混淆
　　
　　风险：事前概念，损失发生前的状态
　　
　　损失：事后概念
　　
　　4.损失类型
　　
　　预期损失——提取准备金、冲减利润
　　
　　非预期损失——资本金
　　
　　灾难性损失——保险
　　
　　（二）风险管理与商业银行经营
　　
　　我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则
　　
　　风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一
　　
　　1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
　　
　　（1）依靠专业化的风险管理技能；
　　
　　（2）两个例子
　　
　　开发和管理基金；
　　
　　外汇交易和衍生品交易
　　
　　做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
　　
　　2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行的经营管理模式
　　
　　从片面追求利润的管理模式转向实现“经风险调整的收益率”最大化的管理模式；
　　
　　从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理方式；
　　
　　从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。
　　
　　3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
　　
　　4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值
　　
　　具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；
　　
　　5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求
　　
　　决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平
　　
　　（三）商业银行风险管理的发展
　　
　　商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求
　　
　　1.资产风险管理模式阶段
　　
　　20世纪60年代以前
　　
　　偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性
　　
　　2.负债风险管理
　　
　　20世纪60年代-70年代
　　
　　为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险
　　
　　华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型（CAPM）
　　
　　3.资产负债风险管理模式
　　
　　20世纪70年代
　　
　　通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
　　
　　缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要手段
　　
　　华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型
　　
　　4.全面风险管理模式
　　
　　20世纪80年代后
　　
　　非利息收入比重迅速增加
　　
　　1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成
　　
　　2004年《巴塞尔新资本协议》标志现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
　　
　　提倡应用VAR（Valueatrisk）方法计量市场风险。
　　
　　（1）全球的风险管理体系
　　
　　（2）全面的风险管理范围
　　
　　（3）全程的风险管理过程
　　
　　（4）全新的风险管理方法
　　
　　（5）全员的风险管理文化
　　
　　在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。因此，风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度看风险，即要实行全面风险管理。
　　
　　Coso《全面风险管理框架》
　　
　　美国的COSO委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTread—wayCommission.
　　
　　三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级
　　
　　《全面风险管理框架》三个维度的关系是：全面风险管理的8个要素都是为企业的四个目标服务的；企业各个层级都要坚持同样的四个目标；每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理
　　
　　掌握了风险与收益、风险管理与商业银行经营、商业银行风险管理的发展这三个最最基本的知识点，我们才能顺利地往下开展更深的内容的复习，最后，祝愿我们备考上海银行从业资格考试的同学能够顺利通过！
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